विकल्प व्यापार - रो

Rho वह दर है जिस पर एक व्युत्पन्न परिवर्तन की कीमत ब्याज दर में परिवर्तन के लिए विकल्प या विकल्प पोर्टफोलियो की संवेदनशीलता को मापता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई विकल्प या विकल्प पोर्टफोलियो 1 के एक rho है, फिर ब्याज दरों में हर प्रतिशत-बिंदु वृद्धि के लिए, विकल्प का मूल्य बढ़ता है 1. धोना नीचे। गणितीय वित्त में, मात्रा जो एक अंतर्निहित पैरामीटर में परिवर्तन के लिए व्युत्पन्न की कीमत संवेदनशीलता को मापते हैं ग्रीक के रूप में जाना जाता है ग्रीक जोखिम प्रबंधन में महत्वपूर्ण उपकरण हैं क्योंकि वे एक प्रबंधक, व्यापारी या निवेशक को एक निवेश या पोर्टफोलियो के मूल्य में परिवर्तन को पैरामीटर में एक छोटे से बदलाव के लिए मापने की अनुमति देते हैं इससे भी महत्वपूर्ण यह माप जोखिम को पृथक करने की अनुमति देता है, इस प्रकार एक प्रबंधक, व्यापारी या निवेशक को उस पैरामीटर के सापेक्ष जोखिम का वांछित स्तर हासिल करने के लिए पोर्टफोलियो को पुनर्गठन करने की अनुमति मिलती है सबसे आम ग्रीक डेल्टा, गामा, वेगा थेटा और आरओ। आरएचओ कैलक्यूशन और आरएच ओ में अभ्यास। Rho के लिए सही फार्मूला जटिल है, लेकिन इसे जोखिम मुक्त दर के संबंध में विकल्प के मूल्य के पहले व्युत्पन्न के रूप में गणना की जाती है Rho अमेरिकी ट्रेजरी में 1 परिवर्तन के लिए विकल्प के मूल्य में अपेक्षित परिवर्तन को मापता है बिल के जोखिम मुक्त दर उदाहरण के लिए, मान लें कि कॉल विकल्प का मूल्य 4 है और इसमें 25 रुपये का रोज़ है यदि जोखिम रहित दर 1 बढ़ जाती है, तो 3 से 4 में कहो, कॉल ऑप्शन का मान 4 से बढ़ेगा 4 से 25 तक। कॉल विकल्प आम तौर पर ब्याज दरों में वृद्धि के रूप में कीमतों में बढ़ोतरी करते हैं और विकल्पों को आम तौर पर ब्याज दरों में वृद्धि के रूप में मूल्य में कमी होती है। इस प्रकार, कॉल विकल्पों में सकारात्मक रौ है, जबकि विकल्प के पास नकारात्मक रौ है जैसा कि एक और उदाहरण है, मान लें कि पुट विकल्प की कीमत 9 और उसके पास एक -035 है अगर ब्याज दर 5 से 4 तक कम हो जाती है, तो इस डाल विकल्प की कीमत 9 से 9 35 हो जाएगी। इसी परिदृश्य में, ऊपर उल्लिखित कॉल विकल्प को मानते हुए इसकी कीमत कम हो जाएगी 4 से 3 75 तक। आरओ उन विकल्पों के लिए बड़ा है, जो कि-इन - वाई और तेजी से घट जाती है क्योंकि विकल्प में आउट-ऑफ-द-टर्म बनने में परिवर्तन भी होता है, समय सीमा समाप्ति के समय के रूप में आरओ बढ़ाता है दीर्घकालिक इक्विटी प्रत्याशा प्रतिभूति LEAPs, जो आमतौर पर समाप्ति तिथि कम से कम दो वर्ष दूर हैं, वे दूर हैं जोखिम-रहित दर में परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील और इस प्रकार छोटे-छोटे विकल्प के मुकाबले बड़े रौ हो सकते हैं। हालांकि, ब्लैक स्कोल्स विकल्प-मूल्य निर्धारण मॉडल में एक प्राथमिक इनपुट है, ब्याज दरों में आम तौर पर मूल्य निर्धारण पर मामूली समग्र प्रभाव होता है विकल्प के कारण, आमतौर पर सभी विकल्प ग्रीक के लिए कम से कम महत्वपूर्ण माना जाता है। विकल्पों का उपयोग कैसे करें Rho. On पांच मुख्य यूनानियों में से जो आम तौर पर विकल्पों के व्यापारियों द्वारा उपयोग किए जाते हैं, Rho कम से कम महत्वपूर्ण यह भी है कम से कम इस्तेमाल किया जाता है, और वास्तव में अधिकांश व्यापारियों को कम भुगतान होता है, यदि कोई हो, तो यह ध्यान देता है कि एक विकल्प की कीमत ब्योरे की दरों में परिवर्तन के रूप में सैद्धांतिक रूप से बदल जाएगी। इसका कम महत्व मुख्य रूप से है क्योंकि ब्याज दरों में आमतौर पर बदलाव का संकेत नहीं है यदि और, जब वे करते हैं, विकल्प की कीमत पर प्रभाव अपेक्षाकृत छोटा है फिर भी, यह कम से कम एक मूलभूत समझ है जो कि राउ वैल्यू है और यह कैसे विकल्प ट्रेडिंग के लिए प्रासंगिक है और इसके नीचे हम एक संक्षिप्त विवरण प्रदान करते हैं। विषय. संचरण त्वरित लिंक। अनुशंसित विकल्प दलाल। समीक्षा देखें ब्रोकर पर जाएं। समीक्षा देखें ब्रोकर पर जाएं। समीक्षा देखें ब्रोकर पर जाएं। समीक्षा देखें ब्रोकर पर जाएं। समीक्षा ब्रोकर पर जाएं। Rho. Rho के लक्षण किसी भी सकारात्मक या नकारात्मक विकल्प हो सकते हैं सिद्धांत रूप में, सिद्धांत में, ब्याज दरों में वृद्धि होने पर मूल्य में वृद्धि और ब्याज दरों में गिरावट आने पर, जब अन्य सभी कारक समान होंगे, मान लेंगे। उदाहरण के लिए, 1 के आरओ मूल्य के साथ एक विकल्प की कीमत प्रत्येक प्रतिशत बिंदु ब्याज दर के लिए 01 से बढ़ोतरी बढ़ जाती है, और प्रत्येक प्रतिशत बिंदु ब्याज दरों के लिए 01 से कम हो जाती है नीचे के नकारात्मक विकल्पों के लिए विकल्प के लिए चारों ओर से एक रास्ता है जो वे मूल्य में चढ़ते हैं जब ब्याज एट्स गिरते हैं और ब्याज दरों में बढ़ोतरी करते समय कीमतों में गिरावट होती है कॉलों में पॉजिटिव रौ वैल्यू होती है, जबकि डाइवेटिव रौ वैल्यू होती है। आरओ का मान आम तौर पर अधिक होता है जब समय सीमा समाप्त होने तक लंबे समय से होता है, और समाप्ति की तारीख दृष्टिकोण यह काफी हद तक है क्योंकि इस विकल्प में कम प्रचलित मूल्य होता है क्योंकि यह समाप्ति तिथि के करीब हो जाता है, और इस ब्याज दर के कारण कीमत पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा, तब भी जब आरओ मूल्य उसके उच्चतम पर है, जब तक की समाप्ति तक लंबे समय तक , कीमत पर सैद्धांतिक प्रभाव आमतौर पर काफी छोटा है। Rho का उपयोग करने के लिए। रुक वास्तव में विकल्प के विशाल बहुमत के लिए महत्वपूर्ण नहीं है व्यापार रणनीतियों वास्तव में, केवल एक बार यह विशेष रूप से एक विकल्प के आरओ मूल्य पर विचार करना महत्वपूर्ण है तब होता है जब ब्याज दरें नाटकीय रूप से बदल रही हैं। ब्याज दरें कॉल की लागत पर कुछ प्रभाव पड़ती हैं, और ये बड़े पैमाने पर शेयरों और अन्य वित्तीय साधनों के ले जाने की लागत के साथ करना है इस तरह के उपकरणों के मालिकों की लागत बढ़ती है उन्हें खरीदने के लिए आवश्यक धन के आधार पर धन जरूरी है, उधार लिया जा सकता है, इस मामले में एक ब्याज लागत भी जुड़ी होगी, भले ही धन की आवश्यकता उपलब्ध हो और हाथ पर, वहां अभी भी एक मूल्य लागत क्योंकि उस पैसे को एक ब्याज वाले जमा खाते में निवेश किया जा सकता है, इसलिए, ब्याज दरों में जितना अधिक होगा, उतना अधिक होगा कि वह लागत अधिक होगी। एक वित्तीय साधन पर कॉल खरीदने से वह वित्तीय साधन खरीदने से सस्ता होता है, लेकिन लागत के तत्व कॉल की कीमत में बनाया गया है इस तथ्य के परिणामस्वरूप, जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो कॉल की लागत बढ़नी चाहिए क्योंकि संबंधित अंतर्निहित सुरक्षा के मालिक होने की बढ़ती लागत को कीमत में दिखाई देता है। इसके अलावा, कॉल अधिक आकर्षक बनती हैं निवेशकों के लिए जब ब्याज दरें अधिक होती हैं, क्योंकि कॉल्स खरीदने और खरीदने के बीच प्रासंगिक लागत अधिक प्रासंगिक हो जाती है क्योंकि इसमें केस होने के लिए अधिक लाभ होता है ज रुचि वाले खाते में यह कॉल के लिए एक उच्च मांग की ओर जाता है जो कीमत भी बढ़ा सकता है। सारांश में, विकल्प Rho isn ta विषय आप के बारे में बहुत चिंता की जरूरत है अगर आप यूनानियों का उपयोग कर रहे हैं, तो डेल्टा, गामा, थीटा , और वेगा मूल्य कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और आपके द्वारा किए गए ट्रेडों पर और उसके प्रभाव का अधिक होने की संभावना है। विकल्प Rho. Options Rho - Definition. Options Rho स्टॉक ऑप्शन के मूल्य की संवेदनशीलता को ब्याज में बदलाव के लिए मापता है दर। विकल्प Rho - परिचय। विकल्प Rho निश्चित रूप से विकल्प ग्रीक के कम से कम महत्वपूर्ण हैं और स्टॉक विकल्पों की कीमत पर कम से कम प्रभाव पड़ता है वास्तव में, यह विकल्प ग्रीक है जिसे अक्सर विकल्प व्यापारियों द्वारा अनदेखा कर दिया जाता है क्योंकि ब्याज दरें शायद ही कभी नाटकीय रूप से बदलती हैं और इस तरह के परिवर्तनों का असर विकल्प विकल्पों की कीमत को काफी तुच्छ समझता है विकल्प Rho सैद्धांतिक विकल्पों की कीमत में ब्याज दर में 1 परिवर्तन के साथ अनुमानित परिवर्तन को मापता है और अक्सर काफी कम होता है यह एक की कीमत में होता है कॉल विकल्प केवल 0 01 या 0 02 के साथ ब्याज दर में 1 वृद्धि के साथ बढ़ते हैं, जो बहुत ही कमजोर है। विकल्प Rho महत्वहीन क्यों हैं। ब्याज दरों में बदलाव नाटकीय रूप से शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं यह जानना दिलचस्प बनाता है कि कितना आपके विकल्प की कीमत विकल्प Rho के माध्यम से ब्याज दरों में बदलाव के साथ बदलती है, हालांकि, ब्याज दरों में होने वाले बदलाव शेयरों की तुलना में स्टॉक की कीमतों में बढ़ोतरी या कमी से विकल्प मुहैया कर देते हैं, क्योंकि विकल्पों के दौरान दिन के अंत में विकल्प, डेल्टा और विकल्प वेगा उस दिन राज्य करता है जब ब्याज दरों में परिवर्तन होता है या जल्द ही बदलने की उम्मीद है विकल्प के जोखिम का प्रभाव केवल तब ही महसूस किया जा सकता है जब ब्याज दरों में बदलाव के रूप में कुछ महत्वपूर्ण के चेहरे में स्थिर रहें, जो लगभग असंभव है यहां तक ​​कि अगर आप उम्मीद करते हैं ब्याज दरों में बदलाव और एक ऐसे स्थान पर डाल दिया जो डेल्टा, वेगा, थीटा और गामा तटस्थ है, जो कि 0 02 परिवर्तन से लाभान्वित करने के लिए लगभग असंभव, इस तरह के कॉम पीएक्स हेज वास्तविक मुनाफे की किसी भी संभावना को समाप्त कर लेना होगा, इसके बजाय, विकल्पों में से किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग रणनीतियों की गणना के लिए आम तौर पर विकल्प नहीं है क्योंकि वर्तमान में कोई ब्याज दरें विशिष्ट विकल्प ट्रेडिंग रणनीतियों नहीं हैं। व्यक्तिगत विकल्प ट्रेडिंग मैनेटर मेरे छात्रों ने 87 बाजारों में लाभ, आत्मविश्वास से, अमेरिकी बाजार में ट्रेडिंग विकल्प। विकल्प Rho - विशेषताएं। सकारात्मक और नकारात्मक पोलारिटी। विकल्प Rho सकारात्मक या नकारात्मक ध्रुव में आते हैं लांग कॉल विकल्प सकारात्मक विकल्प पैदा करता है Rho और लंबे समय से रखा विकल्प नकारात्मक विकल्प पैदा करता है Rho इसका मतलब यह है कि कॉल विकल्प मूल्य में बढ़ोतरी और विकल्प डालते हैं ब्याज दरों में वृद्धि के साथ मूल्य में गिरावट। विकल्प Rho टाइम। विकल्प Rho बढ़ जाती है, क्योंकि समय समाप्ति के समय अधिक हो जाता है। विकल्प Rho विकल्प Moneyness. Typical विकल्प Rho Value. Options Rho आमतौर पर लंबे समय समाप्ति के लिए 0 10 रेंज और निकट अवधि विकल्पों के लिए 0 010 रेंज के बारे में इसका मतलब यह है कि लंबे समय समाप्ति के साथ विकल्प LEAPS AR ई केवल 0 10 और निकट अवधि के विकल्प के साथ केवल 01 01 तक ब्याज दरों में 1 वृद्धि के साथ बढ़ने की उम्मीद है, जो दोनों काफी कमजोर हैं। विकल्प Rho - विकल्प क्यों रखता है नकारात्मक Rho मान है। स्टॉक विकल्प खरीद वास्तविक के लिए प्रतिस्थापन हैं अंतर्निहित शेयरों की खरीद या शॉर्टिंग जब आप शेयर खरीदने के लिए अपने सभी नकदी का उपयोग करते हैं, तो नकद अब आपके बैंक खाते में ब्याज नहीं कमाता है, हालांकि, जब आप खरीद के माध्यम से बहुत कम राशि का उपयोग करके शेयरों की समान मात्रा को नियंत्रित करना चुनते हैं कॉल विकल्प, शेष नकदी आपके बैंक खाते में ब्याज कमाने के लिए जारी है जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, बैंक खातों में अधिक नकदी रखने के लिए और अधिक प्रोत्साहन होता है, जिससे कॉल ऑप्शंस की खरीद शेयरों की खरीद के मुकाबले अधिक आकर्षक होती है और अधिक आकर्षक अर्थ अधिक मांग और अधिक मांग विकल्पों की तुलना में थोड़े अधिक मूल्य को उचित ठहराते हैं, इसके विपरीत, शेयरों को शॉर्टिंग करने से आपके बैंक खाते में पैसा लगाया जाता है, विकल्प के रूप में रूचि अर्जित करने के विकल्प बढ़ती ब्याज दरों का लाभ उठाने के लिए अपने बैंक खाते में अतिरिक्त नकद होने के लाभ को निकाल देने वाले शेयरों को हटा दिया गया है। इस प्रकार ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण, निवेशकों को पॉट ऑप्शंस और वास्तविक शेयरों को कम करने में जगह ले जाती है, जिससे इस प्रकार थोड़ी गिरावट आती है। पुट ऑप्शन के लिए मांग और इसलिए पॉट ऑप्शंस प्राइस, कॉल विकल्प के लिए पॉज़िटिव रौ वैल्यूज़ हैं, कॉल ऑप्शन के लिए नेगेटिव ऑप्शंस राउ वैल्यू बनाता है। ऑप्शन्स आरओ फॉर्मूला। ऑप्शन आरओ की गणना के लिए फॉर्मूला है। डी 1 कृपया डेल्टा कैलकुलेशन टी ऑप्शन का संदर्भ लें साल का एक प्रतिशत के रूप में जीवन कॉल विकल्प का मूल्य एक्स स्ट्राइक प्राइस एन डी 2 पैसे में होने के विकल्प की संभावना